ce sunt Futures pe piață?
futures pe piața de valori, numite și futures pe piață sau futures pe indicele de capital, sunt contracte futures care urmăresc un indice de referință specific, cum ar fi S&P 500. În timp ce contractele futures pe mărfuri necesită livrarea bunurilor subiacente (de exemplu: porumb, zahăr, țiței), contractele futures pe piață se decontează cu numerar sau se rostogolesc.
contractele futures pe piață permit comercianților să tranzacționeze direcția indicelui de capital subiacent, pozițiile de capital speculativ și să fie utilizate ca indicator principal pentru piețe și acțiuni. Spre deosebire de opțiunile care pot expira fără valoare atunci când sunt scoase din bani, contractele futures pe piață care expiră sunt rulate în următorul contract de lună de expirare. Contractele futures pe piață expiră în a treia vineri a fiecărei luni trimestriale, începând cu luna martie. Contractele care expiră sunt reportate în următoarea lună de expirare în a doua joi a săptămânii. Pe măsură ce se apropie rollover-ul, volumul de tranzacționare migrează de la contractul care expiră la următorul contract de lună de expirare, numit și luna frontală. Următoarele litere identifică fiecare lună de expirare: H pentru martie, M pentru iunie, U Pentru septembrie și Z pentru decembrie.
cum se calculează Futures pe piața bursieră?
futures pe piață valoarea justă este adesea menționată de pre-piață pe diferite canale de afaceri în fiecare dimineață. Valoarea justă se bazează pe prețul contractului futures pe piață pe baza valorii curente în numerar a indicelui suport. Formula pentru a calcula valoarea justă A S &p 500 contractul futures este derivat prin luarea curent s&p 500 index valoarea în numerar înmulțită cu – dividende din toate s&p 500 dividende stoc componente în expirarea lunii față. Prima dintre contractele futures pe piață și valoarea justă fluctuează pe tot parcursul zilei, pe măsură ce programele de tranzacționare instituționale se deplasează reciproc la contractele futures de arbitraj față de primele în numerar. Instituțiile cumpăra și vinde programe rock piețele ca cutremure în timpul zilei de tranzacționare atunci când primele devin atractive.
cum sunt utilizate contractele Futures pe piață?
futures pe indicele de capitaluri proprii nu dețin de fapt orice componente ale indicelui, dar în schimb piese cu mișcarea indicelui de bază. De fapt, ele tind să conducă mișcările indexului. Contractele futures pe piață sunt incredibil de lichide, în special contractele S&p 500. E-mini este versiunea electronică A S &p contracte mari de tranzacționare la 1/5th costul. O mișcare de 1 punct pe big s &p 500 futures echivalează cu un profit/pierdere de 250 USD în valoare, în timp ce aceeași mișcare de 1 punct ar valora 50 USD în S&P 500 E-mini.
contractele futures pe piață pot fi tranzacționate pe termen lung sau scurt pentru a profita de mișcările direcționale. Nu există reguli up tick, care să permită comercianților să vândă în scurt timp prețurile licitate în interior, în loc să aștepte să fie completate pe o bifă up. Acestea sunt utilizate pe scară largă de către managerii de portofoliu pentru a acoperi atât pozițiile lungi, cât și cele scurte. Tranzacționarea programului instituțional va încerca să arbitreze contractele futures cu indicele de bază, denumit și valoare în numerar. Cumpăra și vinde programe inunda piața în care încearcă să capteze primele.
începeți tranzacționarea zilei cu simulatorul nostru de tranzacționare gratuit timp de 14 zile!
contracte Futures pe piață continuă
cu contracte futures care expiră în fiecare trimestru, există, în general, doar trei luni de date de tranzacționare activă. Aceste date limitate de tranzacționare din prima lună pot fi prohibitive pentru intervale de timp mai largi, cum ar fi graficele săptămânale și lunare. Chiar și graficele cu intervale de timp mai scurte suferă la începutul ciclului contractului futures pe luna din față, deoarece indicatorii precum mediile mobile necesită un număr minim de perioade de date pentru a genera.
Din acest motiv, există simboluri contracte futures pe piață continuă. După cum afirmă numele, acestea sunt continue cu Date istorice netede, care permit diagrame fără probleme de la intervale de timp mai scurte la intervale de timp largi. Rezultatul este indicatori mai exacți. De exemplu, o medie mobilă zilnică de 5 perioade ar avea date limitate în prima săptămână a unui contract de piață din prima lună, în timp ce contractul continuu ar avea linii medii mobile mai precise, cu o mulțime de date. Mediile mobile populare, cum ar fi mediile mobile zilnice de 50 și 200 de perioade, necesită datele contractuale continue. Verificați cu brokerul dvs. simbolurile corecte pentru contractele futures pe piață continuă.
futures pe piață populare
indicele standard și Poor 500 este indexul de referință incontestabil pentru instituții și comercianți. Originalul S &p 500 tranzacții contractuale mari pe podeaua licitației cu simbol prefix SP. Chicago Mercantile Exchange Group a introdus o versiune compactă numită s &P 500 E-mini, care tranzacționează la 1/5th costul contractului mare. Comercianții au migrat rapid către e-minis datorită accesibilității, lichidității, efectului de levier mai bun și accesibilității.
S& P 500 e-minis sunt cele mai tranzacționate e-minis tranzacționând până la două milioane de contracte pe zi, simbol pre-fix ES. Celelalte contracte futures de piață populare includ simbolul Dow Jones e-minis YM, simbolul Nasdaq 100 index e-minis NQ și simbolul Russell 2000 E-mini ER.