futuros da Bolsa

O que são futuros da Bolsa?

Futuros de bolsa, também chamados de futuros de mercado ou futuros de índices de ações, são contratos de futuros que acompanham um índice de referência específico como o S&p 500. Enquanto os futuros de mercadorias exigem a entrega dos bens subjacentes (ou seja: milho, açúcar, petróleo bruto), os contratos de futuros de mercado são liquidados com dinheiro ou são enrolados.Os Futuros de mercado permitem que os operadores comercializem a direcção do Índice de acções subjacente, das posições de hedge equity e sejam utilizados como um indicador de liderança para os mercados e stocks. Ao contrário de opções que podem expirar sem valor quando fora do dinheiro, Os Futuros de mercado expirando são rolados para o próximo contrato de prazo de validade. Os contratos de futuros de mercado expiram na terceira sexta-feira de cada mês trimestral, a partir de Março. Os contratos expirando são rolados para o próximo mês de validade na segunda quinta-feira da semana. À medida que o rollover se aproxima, o volume de negociação migra do contrato expirando para o contrato de mês de validade seguinte, também chamado de mês de entrada. As seguintes letras identificam cada mês de validade: H Para março, M para junho, U para setembro e Z para dezembro.como são calculados os futuros da Bolsa?o justo valor dos Futuros de mercado é frequentemente mencionado antes do mercado em vários canais de Negócio todas as manhãs. O justo valor baseia-se no preço a que o contrato de futuros de mercado deve ser aplicado com base no valor actual em numerário do índice subjacente. A fórmula para calculado o justo valor de S&P 500 contrato de futuros é derivada tomando a atual S&P 500 índice de caixa, o valor mensal multiplicado por – dividendos de todas a S&P 500 componente dividendos de ações em frente mês de vencimento. O prémio entre os futuros do mercado e o justo valor flutua ao longo do dia à medida que os programas institucionais de negociação saltam entre si para a arbitragem de futuros versus prémios em dinheiro. As instituições compram e vendem programas rock os mercados como terremotos durante o dia de negociação, quando os prémios se tornam atraentes.como se utilizam Os Futuros de mercado?Os Futuros de índices de ações não possuem quaisquer componentes do índice, mas sim o movimento do índice subjacente. Na verdade, eles tendem a liderar os movimentos do Índice. Os Futuros de mercado são incrivelmente líquidos, especialmente os contratos S&p 500. O e-mini é a versão eletrônica Do s &p negociação de grandes contratos a 1/5 do custo. A 1 point move on the big s &p 500 futures equates to a $250 profit/loss in value whereas the same 1 point move would be worth $50 in the s&P 500 e-mini.os contratos de futuros de mercado podem ser negociados a longo prazo ou a curto prazo para obter lucros com movimentos direccionais. Não existem regras up tick, o que permite aos comerciantes venderem a descoberto nos preços de oferta internos em vez de esperarem para serem preenchidos com uma tick up. São amplamente utilizados pelos gestores de portfólio para cobrir posições longas e curtas. A negociação de programas institucionais tentará arbitrar os futuros com o índice subjacente, também referido como valor de caixa. Comprar e vender programas inundam o mercado enquanto tentam capturar os prémios.

contratos contínuos de Futuros de mercado

com contratos de futuros que terminam trimestralmente, existem geralmente apenas três meses de dados activos de negociação. Estes dados limitados de negociação de mês frontal podem ser proibitivos para quadros de tempo mais amplos, como gráficos semanais e mensais. Os gráficos de prazos ainda mais curtos sofrem no início do ciclo de contratos de futuros do mês da frente, já que indicadores como médias móveis requerem um número mínimo de períodos de dados para gerar.por esta razão, existem símbolos dos contratos de futuros de mercado contínuos. Como o nome afirma, eles são contínuos com dados históricos suaves que permite a elaboração de gráficos sem costura a partir de prazos mais curtos para longos prazos. O resultado é indicadores mais precisos. Por exemplo, uma média móvel diária de 5 períodos teria dados limitados na primeira semana de um contrato de mercado para o mês da frente, enquanto o contrato contínuo teria linhas médias móveis mais precisas com muitos dados. Médias móveis populares como as médias móveis diárias de 50 e 200 períodos exigem os dados contínuos do contrato. Verifique com o seu corretor Os símbolos corretos para os contratos de futuros de mercado contínuo.o índice Standard and Poor’s 500 é o índice de referência indiscutível para instituições e comerciantes. The original s&p 500 large contract trades on the auction floor with prefix symbol SP. The Chicago Mercantile Exchange Group introduced a compact version called the s&P 500 e-mini, which trades at 1 / 5th the cost of the large contract. Os comerciantes migraram rapidamente para e-minis devido à acessibilidade, liquidez, melhor alavancagem e acessibilidade.

A S&P 500 e-minis são as transacções E-minis mais negociadas até dois milhões de contratos por dia, símbolo pré-fix ES. Os outros contratos de futuros de mercado populares incluem o símbolo YM Dow Jones e-minis, o índice Nasdaq 100 e-minis símbolo NQ e o Russell 2000 e-mini símbolo ER.