não se deixe enganar pela relação recompensa de risco — não é o que você pensa.
Você pode procurar por transações com uma relação de recompensa de risco de 1:2 e permanecer um perdedor consistente (e eu vou prová-lo para você mais tarde).da mesma forma: pode procurar por transacções com uma relação risco-recompensa inferior a 1 e manter-se consistentemente rentável.porquê?
porque a relação risco-recompensa é apenas parte da equação.mas não te preocupes.
neste post, vou dar-lhe a imagem completa para que você entenda como usar a relação risco-recompensa da maneira correta.
Você vai aprender:
- o Que é a relação risco-recompensa — e a maior mentira que você já foi dito
- O segredo para encontrar o seu borda (dica: relação risco-recompensa não é suficiente)
- Como definir um stop loss adequada e definir o seu risco
- Como definir um bom destino e definir a sua recompensa
- Como analisar a sua relação risco-recompensa como um profissional
- a Sua relação risco-recompensa não lhe dar uma vantagem. Aqui está o que você deve fazer…
e depois de ler este guia, você nunca mais verá a relação risco-recompensa da mesma forma.pronto?
então vamos começar…
Qual é a razão risco-recompensa-e a maior mentira que você foi dito
a razão risco-recompensa mede quanto a sua potencial recompensa é, por cada dólar que você arrisca.
Por exemplo:
Se você tem uma relação risco-recompensa de 1:3, isso significa que você está arriscando $1 para fazer $3.
Se você tem uma relação risco-recompensa de 1: 5, isso significa que você está arriscando $1 para potencialmente fazer $5.estás a perceber.
agora, esta é a maior mentira que você já foi informado sobre a relação de recompensa de risco
“Você precisa de um mínimo de 1:2 taxa de recompensa de risco.isso é treta.porquê?
porque a relação risco-recompensa não tem significado por si só.não acreditas em mim?
Aqui está um exemplo:
digamos que você tem uma relação de recompensa de risco de 1: 2 (para cada troca que você ganha, você ganha $2).
mas, a sua taxa de vitória é de 20%.
assim, em 10 transações, você tem 8 transações perdidas e 2 vencedores.vamos fazer as contas … = $1 * 8 = -$8 Ganho Total= $2 * 2 = $4
perda líquida = – $4
por esta altura, espero que compreenda que a relação de recompensa do risco por si só é uma métrica sem sentido.
em vez disso, você deve combinar a sua relação risco-recompensa com a sua taxa de vitória para saber se você vai ganhar dinheiro a longo prazo (também conhecido como a sua expectativa).
o segredo para encontrar a sua aresta (sugestão: a razão risco-recompensa não é suficiente)
deseja saber o segredo?
aqui está…
E= x p – 1
Onde:
W significa o tamanho da sua vitória média
L significa que o tamanho de sua perda média
P significa ganhar taxa
Aqui está um exemplo:
Você fez 10 operações. 6 estavam a ganhar e 4 estavam a perder.isto significa que a sua percentagem de Vitórias é de 6/10 ou 60%.se os seus 6 vencedores lhe trouxeram um lucro de $3.000, então a sua vitória média é de $ 3.000 / 6 = $ 500.se os seus 4 perdedores foram 1.600 dólares, então a sua perda média é 1.600 dólares / 4 = 400 dólares.a seguir, aplique estes valores à fórmula de expectativa:
E= x 0.6 – 1 = 0.35 ou 35%.
neste exemplo, a expectativa de sua estratégia de negociação é de 35% (uma expectativa positiva).isto significa que a sua estratégia de negociação irá devolver 35 cêntimos por cada dólar negociado a longo prazo.
então aqui está a verdade:
não existe tal coisa como… “um mínimo de 1 para 2 taxa de recompensa de risco”.
porque você pode ter uma taxa de recompensa de risco de 1 a 0.5, mas se a sua taxa de vitória é alta o suficiente … você ainda será rentável a longo prazo.
So…
a métrica mais importante na sua negociação não é a sua taxa de recompensa de risco ou de vitória.é a tua expectativa.
como definir uma perda de parada adequada e definir o seu risco
Agora, você não quer colocar uma perda de parada em um nível arbitrário (como 100, 200, ou 300 pips).não faz sentido.
em vez disso, você Quer inclinar-se contra a estrutura dos mercados que agem como uma “barreira” que impede o preço de bater suas paradas.algumas destas estruturas de mercado podem ser: Suporte e resistência. Trendlines Média Móvel.:
em seguida, você deve ter a posição correta dimensionando para que você não perca um grande pedaço de capital quando você for parado.
Aqui está a fórmula para fazê-lo:
Posição tamanho = Valor que você está arriscando / (stop loss * valor por pip)
Vamos dizer…
o Seu risco é de r $100 por comércio
o Seu stop loss é de 200 pips
o Seu valor por um pip é de r $10 (esse número varia de acordo com a moeda do comércio)
Plug and play os números na fórmula e do…
100 / (200 * 10) = 0.05 lotes
isto significa que se o seu risco é de 100 dólares por transacção e a sua perda de paragem é de 200 pips, então terá de trocar 0,05 lotes.se quiser aprender mais, leia o Guia Completo da Gestão de Risco Forex.esta é uma das questões mais comuns que recebo dos comerciantes: ei Rayner, como é que eu estabeleço o meu lucro-alvo?”
bem, existem algumas maneiras de fazê — lo …
mas geralmente, você quer definir um alvo em um nível onde há uma boa chance do mercado pode reverter-o que significa que você espera que a pressão oposta para entrar.
Aqui são 3 áreas possíveis para definir o seu destino de lucros:
- Suporte e Resistência
- Fibonacci
- padrão Gráfico de conclusão
Deixe-me explicar…
de Suporte e Resistência
Aqui está uma rápida definição de Suporte e de Resistência…
Suporte – Uma área onde o potencial de compra de pressão pode entrar.Resistência-uma área em que pode entrar uma potencial pressão de venda.isto significa … se estiver numa posição longa, pode considerar a hipótese de obter lucros na resistência.
Se você está em uma posição curta, então você pode considerar ter lucros no suporte.esta técnica é útil se o mercado estiver numa gama ou numa tendência fraca.
um exemplo:
pro tip:
não vise os altos/baixos absolutos para o seu alvo, uma vez que o mercado pode não atingir esses níveis e, em seguida, inverter.então, seja mais conservador com os seus lucros alvo e saia alguns pips “mais cedo”.
extensão Fibonacci
uma extensão Fibonacci permite-lhe projectar a extensão da corrente swing (na extensão 127, 132 e 162).esta técnica é útil para uma tendência saudável ou fraca em que o preço tende a negociar para além da oscilação anterior alta antes de se retrair mais baixa (numa tendência ascendente).não será ótimo se você puder “prever” até que ponto o preço vai — e sair do seu comércio antes que o preço se retrace?
é quando a extensão Fibonacci entra em jogo.
veja como usá-lo…
- Identificar uma tendência de mercado
- Desenhar com a extensão de Fibonacci ferramenta de balanço de alta para balançar para baixo
- Definir o seu destino de lucros no 127, 138, ou 162 extensão (dependendo de como conservador ou agressivo são)
E vice-versa para uma tendência de alta.
Aqui está um exemplo:
a ferramenta de extensão Fibonacci do TradingView não vem com 127 e 138 níveis.
assim, você deve ajustar as configurações para obter esses níveis.
Aqui está como será a configuração:
conclusão do padrão gráfico
Este é o princípio clássico da cartografia, onde o mercado tende a encontrar exaustão quando um padrão gráfico completa.como você define completa?”
Well, if the price moves an equal distance from the chart pattern, it is considered complete.
um exemplo:
faz sentido?bom.
porque na próxima seção, você vai aprender a analisar o seu risco para recompensar como um profissional.
vamos continuar…
como analisar a sua taxa de recompensa de risco como um pro
assim… você aprendeu como definir uma perda de parada adequada e lucro alvo.agora é fácil calcular a sua potencial taxa de recompensa de risco.
Aqui são 3 etapas simples para fazer isso:
- Descobrir a distância de seu ponto de stop loss
- Descobrir a distância de seu alvo lucro
- Distância do alvo lucro/distância do stop loss
Um exemplo:
Vamos supor que seu stop loss é de 100 pips e alvo de lucro é de 200 pips.
Aplicar a fórmula e obter…
200/100 = 2
Isto significa que você tem um potencial de risco de recompensa proporção de 1:2
Como usar TradingView para calcular o seu risco de recompensa relação facilmente
Agora, se você usar TradingView, então torna-se fácil calcular o seu risco de recompensa relação em cada comércio.
Aqui está o que você precisa fazer:
- selecione a ferramenta de recompensa de risco na barra de ferramentas esquerda
- identifique a sua entrada, a perda de parada e o lucro alvo
e irá dizer-lhe o seu potencial risco de recompensa no comércio.um exemplo:
também…
a ferramenta da relação de risco diz-lhe qual o tamanho da sua posição deve ser dado o tamanho da sua conta e o seu risco por transacção. Aqui está como…
duplo-click na ferramenta da relação risco/recompensa do gráfico, e você pode alterar a configuração …
cool stuff, certo?
a sua taxa de recompensa de risco não lhe dá uma vantagem. Aqui está o que você precisa fazer…
Agora, lembre-se desta coisa.
Sua taxa de recompensa de risco é uma métrica sem significado por si só.
Você deve combinar a sua relação de recompensa de risco com a sua taxa de vitória para quantificar a sua vantagem.
E a forma de o fazer é executar as suas transações de forma consistente e obter um tamanho de amostra suficiente grande (de pelo menos 100).pode estar a perguntar-se:”mas e se depois de 100 transacções, eu continuar a perder dinheiro?”não desanimes.não é o fim da sua carreira comercial.na verdade, deve estar à frente de 90% dos comerciantes, pois sabe claramente o que não está a funcionar.
Agora…
Se a sua estratégia de negociação é perder dinheiro, aqui estão quatro coisas que você pode fazer para corrigi-lo…
- Comércio com a tendência
- Definir um stop loss adequada
- A “auto-estrada” técnica
- Comércio a mais suculenta níveis
Aqui está como fazê-lo…
Como o comércio com a tendência e melhorar a sua taxa de vencedor
É um acéfalo que a negociação com a tendência vai aumentar as chances de seu trabalho de comércio para fora.se o preço for superior à média móvel de 200 períodos, procure por configurações longas se o preço for inferior à média móvel de 200 períodos, procure por configurações curtas.e se tiver dúvidas, fique de fora.
como definir uma perda de paragem adequada para que não seja interrompido desnecessariamente
Aqui está a coisa:
Você não quer ser um sovina e definir uma perda de paragem apertada… esperando que possa escapar com isso.não funciona assim.se a sua perda de paragem for demasiado apertada, a sua profissão não tem espaço suficiente para respirar. E você provavelmente será impedido de sair do “ruído” do mercado — apesar de sua análise estar correta.então, como você deve colocar a sua perda de parada?
bem, deve ser em um nível onde irá invalidar a sua configuração de negociação.
isto significa:
Se você está negociando padrões de gráficos, então a sua perda de parada deve estar em um nível onde o seu padrão de gráfico fica “destruído”.
Se estiver a negociar suporte e resistência( SR), então a sua perda de paragem deve estar a um nível em que, se o preço chegar, a sua SR está quebrada.
Vamos passar…
A rodovia técnica que melhora o seu risco de recompensa
Aqui está o negócio:
Quando você entrar em um comércio, você quer ter pouco “obstáculos” para que o preço pode mover-se suavemente de um ponto a até Um ponto B.
Mas a pergunta é:
Como encontrar oportunidades de negociação?Deixa-me apresentar-te a técnica da auto-estrada porque isto é como conduzir numa auto-estrada onde tens pouco ou nenhum trânsito no teu caminho.Antes de entrar numa longa comercialização, certifique-se de que o mercado tem espaço para mover pelo menos 1:1 Relação de recompensa de risco antes de se aproximar do primeiro balanço alto (e vice-versa por curto).porquê?
porque você tem uma boa chance de obter uma relação de recompensa de risco 1:1 em seu comércio, uma vez que não há “obstáculos” nas proximidades (até o primeiro balanço alto).
Agora…
Se você quiser melhorar ainda mais o seu risco de recompensa, em seguida, procure por configurações de negociação com um potencial 1:2 ou 1:3 Relação de recompensa de risco antes do primeiro balanço alto.
no entanto, isto reduz as suas oportunidades de negociação, uma vez que é Mais Selectivo com as suas configurações de negociação. Assim, você vai precisar encontrar um equilíbrio para ele.”o que quero dizer com “juiciest”?”
bem, você quer negociar os níveis de apoio e resistência que são os mais óbvios para você.porquê?
porque estes são níveis que atraem a maior quantidade de fluxos de ordem-o que pode resultar em risco favorável para a relação de recompensa em suas transações.veja aqui como encontrar os níveis mais prementes: reduza o gráfico do seu período de negociação. marque os níveis mais óbvios.:
Pro sugestão:
Um nível é mais significativa se houver um preço forte rejeição.
isto significa que o preço gasto apenas um curto período de tempo a um nível antes de se afastar (e parece um pico).
conclusão
assim, neste post, você aprendeu:
- A maior mentira que você já foi dito sobre o risco de recompensa rácio
- Como combinar o seu risco de recompensa proporção e taxa de vitória para encontrar a sua borda em mercados
- Como definir um stop loss adequada e definir o seu risco
- Como definir um bom destino e definir a sua recompensa
- Como analisar a sua relação risco / recompensa como um profissional
- 4 dicas práticas que podem transformar sua estratégia perdedora em um vencedor
Agora aqui está o que eu gostaria de saber…
“Como você usa o risco de recompensa relação em seu comércio?