Fisher Effect definitie

Wat Is het Fisher Effect?

Het Fisher-Effect is een door de econoom Irving Fisher ontwikkelde economische theorie die de relatie beschrijft tussen inflatie en zowel de reële als de nominale rente. Het Fisher-Effect stelt dat de reële rente gelijk is aan de nominale rente minus de verwachte inflatie. Daarom daalt de reële rente naarmate de inflatie toeneemt, tenzij de nominale rente in hetzelfde tempo stijgt als de inflatie.

de basis van het Fisher-Effect

Fisher ‘ s equation weerspiegelt dat de reële rente kan worden genomen door de verwachte inflatie van de nominale rente af te trekken. In deze vergelijking worden alle verstrekte tarieven samengevoegd.

Het Fisher-Effect is te zien elke keer dat u naar de bank gaat; de rente die een belegger op een spaarrekening heeft is in werkelijkheid de nominale rente. Als bijvoorbeeld de nominale rente op een spaarrekening 4% is en de verwachte inflatie 3% is, dan groeit het geld op de spaarrekening echt met 1%. Hoe lager de reële rente, hoe langer het zal duren voordat spaardeposito ‘ s aanzienlijk groeien vanuit koopkrachtperspectief.

nominale rente en reële rente

nominale rente geeft het financiële rendement weer dat een individu krijgt wanneer hij geld stort. Bijvoorbeeld, een nominale rente van 10% per jaar betekent dat een individu een extra 10% van zijn gestorte geld op de bank zal ontvangen.

In tegenstelling tot de nominale rente houdt de reële rente in de vergelijking rekening met de koopkracht.

in het Fisher-Effect is de nominale rentevoet de verstrekte werkelijke rentevoet die de monetaire groei weerspiegelt die in de loop van de tijd is opgevuld tot een bepaald bedrag aan geld of valuta dat verschuldigd is aan een financiële kredietgever. De reële rente is het bedrag dat de koopkracht van het geleende geld weerspiegelt als het in de loop van de tijd groeit.

belang in de geldhoeveelheid

Het Fisher-Effect is meer dan alleen een vergelijking: Het laat zien hoe de geldhoeveelheid invloed heeft op de nominale rente en inflatie als een tandem. Bijvoorbeeld, als een verandering in het monetaire beleid van een centrale bank de inflatie van het land zou doen stijgen met 10 procentpunten, dan zou de nominale rente van dezelfde economie hetzelfde voorbeeld volgen en ook met 10 procentpunten stijgen. In dit licht mag worden aangenomen dat een verandering in de geldhoeveelheid de reële rente niet zal beïnvloeden. Het zal echter een directe weerspiegeling zijn van veranderingen in de nominale rente.

het International Fisher Effect (IFE)

Het International Fisher Effect (IFE) is een wisselkoersmodel dat het standaard Fisher Effect uitbreidt en wordt gebruikt in forex trading en analyse. Het is gebaseerd op de huidige en toekomstige risicovrije nominale rente in plaats van pure inflatie, en het wordt gebruikt om de huidige en toekomstige koersschommelingen van de contante valuta te voorspellen en te begrijpen. Om dit model in zijn zuiverste vorm te laten werken, wordt ervan uitgegaan dat de risicovrije aspecten van kapitaal moeten worden toegestaan om vrij te zweven tussen landen die een bepaald valutapaar omvatten.