Wat zijn Marktfutures?
Aandelenmarktfutures, ook marktfutures of aandelenindexfutures genoemd, zijn futurescontracten die een specifieke benchmark-index volgen, zoals de S&p 500. Terwijl commodity futures levering van de onderliggende goederen vereisen (dwz: maïs, suiker, ruwe olie), markt futures contracten krijgen geregeld met contant geld of krijgen rolled over.met
Marktfutures kunnen handelaren de richting van de onderliggende aandelenindex en hedgeposities verhandelen en worden gebruikt als leidende indicator voor de markten en aandelen. In tegenstelling tot opties die waardeloos kunnen verlopen wanneer uit het geld, vervallen markt futures worden gerold in de volgende vervaldatum maand contract. Marktfuturecontracten verstrijken op de derde vrijdag van elke kwartaalmaand, te beginnen vanaf maart. Op de tweede donderdag van de week worden de aflopende contracten doorgerold naar de volgende afloopmaand. Als de rollover nadert, het handelsvolume migreert van het vervallen contract naar de volgende vervaldatum maand contract, ook wel de front maand. De volgende letters identificeren elke vervaldatum maand: H voor Maart, M voor Juni, u voor September en Z voor December.
Hoe worden Beursfutures berekend?
marktfutures de reële waarde wordt vaak ‘ s ochtends op verschillende bedrijfskanalen vóór de markt vermeld. De reële waarde is gebaseerd op wat de markt futures contract moet worden geprijsd op basis van de huidige contante waarde van de onderliggende index. De formule voor de berekening van de reële waarde van het s&p 500 futures contract wordt afgeleid door de huidige s&P 500 index contante waarde vermenigvuldigd met – dividenden van alle s&P 500 component stock dividenden in front maand verstrijken. De premie tussen de markt futures en de reële waarde fluctueert gedurende de dag als institutionele trading programma ‘ s springen elkaar om futures Versus cash premies arbitrage. Instellingen kopen en verkopen programma ‘ s rock de markten als aardbevingen tijdens de handelsdag wanneer de premies aantrekkelijk geworden.
Hoe worden Marktfutures gebruikt?
aandelenindexfutures bezitten eigenlijk geen componenten van de index, maar volgen in plaats daarvan de beweging van de onderliggende index. In feite hebben ze de neiging om de indexbewegingen te leiden. Marktfutures zijn ongelooflijk liquide, vooral de s&P 500 contracten. De E-mini is de elektronische versie van de s&P grote contracthandel tegen 1/5e de kosten. Een beweging van 1 punt op de grote s&p 500 futures komt overeen met een $250 winst/verlies in waarde, terwijl dezelfde beweging van 1 punt $50 waard zou zijn in de s&P 500 E-mini.
marktfuturecontracten kunnen lang of kort worden verhandeld om te profiteren van directionele bewegingen. Er zijn geen Up tick regels, waardoor handelaren om short-sell op de binnenkant biedprijzen in plaats van te wachten om te worden gevuld op een up tick. Ze worden veel gebruikt door portefeuillebeheerders om zowel lange als korte posities af te dekken. Institutional program trading zal proberen om de futures arbitrage met de onderliggende index, ook wel aangeduid als contante waarde. Kopen en verkopen van programma ‘ s overspoelen de markt als ze proberen om de premies vast te leggen.
Start daghandel met onze Trading Simulator gratis gedurende 14 dagen!
continue Marktfuturecontracten
bij termijncontracten die elk kwartaal aflopen, zijn er over het algemeen slechts drie maanden actieve handelsgegevens. Deze beperkte front maand trading gegevens kunnen worden prohibitief voor bredere termijnen, zoals wekelijkse en maandelijkse grafieken. Nog kortere tijdsbestek grafieken lijden aan het begin van de front maand futures contract cyclus als indicatoren zoals voortschrijdende gemiddelden vereisen een minimum aantal data perioden te genereren.
om deze reden zijn er continu marktfuturesymbolen. Zoals de naam zegt, ze zijn continu met vloeiende Historische gegevens die het mogelijk maakt voor naadloze grafieken van kortere tijd frames naar brede tijd frames. Het resultaat is nauwkeuriger indicatoren. Bijvoorbeeld, een dagelijkse 5-periode voortschrijdend gemiddelde zou beperkte gegevens in de eerste week van een front maand marktcontract, terwijl de continue contract nauwkeuriger voortschrijdend gemiddelde lijnen met veel gegevens zou hebben. Populaire voortschrijdende gemiddelden zoals de 50-periode en 200-periode dagelijkse voortschrijdende gemiddelden vereisen de continue contractgegevens. Neem contact op met uw makelaar voor de juiste symbolen voor de continue markt futures contracten.
populaire Marktfutures
De Standard and Poor ‘ s 500-Index is de onbetwiste benchmark-index voor instellingen en handelaren. De originele s&p 500 grote contracttransacties op de veilingvloer met prefix symbool SP. De Chicago Mercantile Exchange Group introduceerde een compacte versie genaamd de s&P 500 E-mini, die handelt tegen 1 / 5e de kosten van het grote contract. Traders migreerden snel naar E-minis vanwege toegankelijkheid, liquiditeit, betere hefboomwerking en betaalbaarheid.
De s&p 500 E-mini ’s zijn de meest verhandelde E-mini’ s die tot twee miljoen contracten per dag verhandelen, pre-fix symbool ES. De andere populaire markt futures contracten zijn de Dow Jones e-minis symbool YM, de Nasdaq 100 index e-minis symbool NQ en de Russell 2000 E-mini symbool ER.