Fisher Effect Definisjon

Hva Er Fisher-Effekten? Fisher Effect Er En Økonomisk teori skapt Av økonom Irving Fisher som beskriver forholdet mellom inflasjon og både reelle og nominelle renter. Fisher-Effekten slår fast at realrenten er lik den nominelle renten minus den forventede inflasjonsraten. Derfor faller realrenten etter hvert som inflasjonen øker, med mindre nominelle renter øker i samme takt som inflasjonen.

1:30

Fisher Effect

Grunnleggende Om Fisher Effect

Fishers ligning gjenspeiler at realrenten kan tas ved å trekke den forventede inflasjonsraten fra den nominelle renten. I denne ligningen er alle angitte priser sammensatt.Fisher-Effekten kan ses hver gang du går til banken; renten en investor har på en sparekonto er egentlig den nominelle renten. For eksempel, hvis den nominelle renten på en sparekonto er 4% og den forventede inflasjonen er 3%, vokser pengene i sparekontoen virkelig til 1%. Jo mindre realrenten er, desto lengre vil det ta for spareinnskudd å vokse betydelig når de observeres fra et kjøpekraftperspektiv.

Nominelle Renter og Realrenter

Nominelle renter reflekterer den økonomiske avkastningen en person får når han setter inn penger. For eksempel betyr en nominell rente på 10% per år at en person vil motta ytterligere 10% av hans deponerte penger i banken.

I Motsetning til den nominelle renten vurderer realrenten kjøpekraft i ligningen.i Fisher-Effekten er den nominelle renten den angitte faktiske renten som reflekterer den monetære veksten polstret over tid til et bestemt beløp eller valuta som skyldes en finansiell utlåner. Realrente er beløpet som speiler kjøpekraften av lånte penger som det vokser over tid.

Betydning I Pengemengden

Fisher-Effekten er mer enn bare en ligning: Det viser hvordan pengemengden påvirker den nominelle renten og inflasjonen som en tandem. For eksempel, hvis en endring i en sentralbanks pengepolitikk ville presse landets inflasjon til å stige med 10 prosentpoeng, ville den nominelle renten i samme økonomi følge med og øke med 10 prosentpoeng også. I lys av dette kan det antas at en endring i pengemengden ikke vil påvirke realrenten. Det vil imidlertid direkte gjenspeile endringer i den nominelle renten.

Den Internasjonale Fisher-Effekten (Ife)

Den Internasjonale Fisher-Effekten (Ife) er en valutamodell som utvider Standard Fisher-Effekten og brukes i forex trading og analyse. Den er basert på nåværende og fremtidige risikofrie nominelle renter i stedet for ren inflasjon, og den brukes til å forutsi og forstå nåværende og fremtidige kursbevegelser i spotvaluta. For at denne modellen skal fungere i sin reneste form, antas det at de risikofrie aspektene av kapital må få lov til å flyte fritt mellom nasjoner som utgjør et bestemt valutapar.