Hva Er Markedet Futures?
Aksjemarkedet futures, også kalt markedet futures eller aksjeindeks futures, er futures kontrakter som sporer en bestemt referanseindeks som S & P 500. Mens råvarefutures krever levering av de underliggende varene (dvs.: mais, sukker, råolje), blir futureskontrakter i markedet avgjort med kontanter eller rullet over.markedsfutures tillater handelsmenn å handle retningen til den underliggende aksjeindeksen, sikre aksjeposisjoner og brukes som en ledende indikator for markedene og aksjene. I motsetning til opsjoner som kan utløpe verdiløs når ut av pengene, utløper markedet futures er rullet over i neste utløp måned kontrakt. Markeds futures kontrakter utløper på den tredje fredagen i hver kvartalsmåned, fra Mars. Utløpende kontrakter rulles over til neste utløpsmåned på den andre torsdagen i uken. Når overgangen nærmer seg, migrerer handelsvolumet fra den utløpende kontrakten til neste utløpsmånedskontrakt, også kalt frontmåneden. Følgende bokstaver identifiserer hver utløpsmåned: H For Mars, M for juni, U for September Og Z for desember.
Hvordan Beregnes Aksjemarkedet Futures?
markeds futures virkelig verdi er ofte nevnt pre-market på ulike forretningskanaler hver morgen. Virkelig verdi er basert på hva futureskontrakten i markedet skal prises til basert på den nåværende kontantverdien til den underliggende indeksen. Formelen til beregnet virkelig verdi Av S&P 500 futures kontrakt er avledet ved å ta dagens s &P 500 indeks kontantverdi multiplisert med-utbytte av Alle s &P 500 komponent aksjeutbytte i front måned utløp. Premien mellom markedet futures og virkelig verdi svinger i løpet av dagen som institusjonelle handelsprogrammer sprang hverandre til arbitrage futures versus kontanter premier. Institusjoner kjøper og selger programmer rocker markedene som jordskjelv i løpet av handelsdagen når premiene blir attraktive.
Hvordan Brukes Markedet Futures?
aksjeindeksfutures eier egentlig ikke noen komponenter i indeksen, men sporer i stedet med bevegelsen til den underliggende indeksen. Faktisk har de faktisk en tendens til å lede indeksbevegelsene. Market futures er utrolig flytende, spesielt s &P 500 kontrakter. E-mini er den elektroniske versjonen av s & p stor kontrakt handel på 1 / 5th kostnaden. En 1 poeng flytte på big s&P 500 futures tilsvarer en $ 250 fortjeneste/tap i verdi mens den samme 1 poeng flytte ville være verdt $50 I S&P 500 e-mini.futureskontrakter i Markedet kan handles lang eller kort for å tjene på retningsbestemte trekk. Det er ingen opp tick regler, som tillater tradere å short-selge på innsiden bud priser i stedet for å vente på å bli fylt på en opp tick. De er mye brukt av porteføljeforvaltere for å sikre både lange og korte stillinger. Institusjonell programhandel vil forsøke å arbitrage futures med den underliggende indeksen, også referert til som kontantverdi. Kjøpe og selge programmer flom markedet som de prøver å fange premiene.
Start Dagshandel MED Vår Handelssimulator GRATIS I 14 Dager!
Kontinuerlige Futureskontrakter
med futureskontrakter som utløper hvert kvartal, er det vanligvis bare tre måneder med aktive handelsdata. Disse begrensede handelsdataene for måneden kan være uoverkommelige for bredere tidsrammer som ukentlige og månedlige diagrammer. Enda kortere tidsrammediagrammer lider i begynnelsen av den fremre måneden futures kontrakt syklus som indikatorer som glidende gjennomsnitt krever et minimum antall dataperioder for å generere.
av denne grunn er det kontinuerlige markedet futures kontrakt symboler. Som navnet sier, er de kontinuerlige med jevne historiske data som muliggjør sømløs kartlegging fra kortere tidsrammer til brede tidsrammer. Resultatet er mer nøyaktige indikatorer. For eksempel vil et daglig 5-perioders glidende gjennomsnitt ha begrensede data i den første uken i en markedskontrakt for frontmåned, mens den kontinuerlige kontrakten vil ha mer nøyaktige glidende gjennomsnittslinjer med mye data. Populære glidende gjennomsnitt som 50-periode og 200-periode daglig glidende gjennomsnitt krever kontinuerlige kontraktsdata. Sjekk med megleren din for de riktige symbolene for de kontinuerlige futureskontraktene.
Populære Futures på Markedet
Standard og Poors 500-Indeks er den ubestridte referanseindeksen for institusjoner og næringsdrivende. Den opprinnelige s& P 500 store kontrakt handler på auksjonen gulvet med prefiks symbol SP. Chicago Mercantile Exchange Group introduserte en kompakt versjon kalt S & P 500 e-mini, som handler på 1 / 5th kostnaden for den store kontrakten. Traders migrerte raskt til E-minis på grunn av tilgjengelighet, likviditet, bedre gearing og overkommelig pris.
S&P 500 e-minis er Den mest omsatte E-minis handel opp til to millioner kontrakter om dagen, pre-fix symbol ES. De andre populære futureskontraktene på markedet inkluderer dow Jones e-minis-symbolet YM, Nasdaq 100 index E-minis-symbolet NQ og Russell 2000 e-mini-symbolet ER.