Non lasciatevi ingannare dal rapporto rischio — rendimento-non è quello che pensi.
Si può cercare mestieri con un rapporto di rischio ricompensa di 1:2 e rimanere un perdente coerente (e ti dimostrerò a voi più tardi).
Allo stesso modo:
Puoi cercare operazioni con un rapporto rischio-rendimento inferiore a 1 e rimanere costantemente redditizio.
Perché?
Perché il rapporto rischio-rendimento è solo una parte dell’equazione.
Ma non preoccuparti.
In questo post, ti darò il quadro completo in modo da capire come utilizzare il rapporto rischio-rendimento nel modo corretto.
imparerai:
- Cosa è il risk-reward — e la bugia più grande che hai detto
- Il segreto per trovare il tuo edge (suggerimento: risk-reward non è sufficiente)
- Come impostare una perdita di arresto appropriata e definire il rischio
- Come impostare un obiettivo adeguato e definire la vostra ricompensa
- Come analizzare il risk-reward come un pro
- Il risk-reward non dare un vantaggio. Ecco cosa devi fare
E dopo aver letto questa guida, non vedrai mai più il rapporto rischio-rendimento allo stesso modo.
Pronto?
Allora iniziamo
Qual è il rapporto rischio-rendimento — e la più grande bugia che ti è stato detto
Il rapporto rischio-rendimento misura quanto è il tuo potenziale premio, per ogni dollaro che rischi.
Ad esempio:
Se hai un rapporto rischio-rendimento di 1:3, significa che stai rischiando potentially 1 per potenzialmente fare potentially 3.
Se hai un rapporto rischio-rendimento di 1:5, significa che stai rischiando potentially 1 per potenzialmente fare potentially 5.
Ottieni il mio punto.
Ora, ecco la più grande bugia che ti è stata detta sul rapporto rischio-rendimento
“Hai bisogno di un minimo di 1:2 rapporto rischio-rendimento.”
Questa è una stronzata.
Perché?
Perché il rapporto rischio-rendimento non ha senso da solo.
Non mi credi?
Ecco un esempio:
Supponiamo che tu abbia un rapporto rischio-rendimento di 1:2 (per ogni trade che vinci, guadagni 2 2).
Ma, il tasso di vincita è del 20%.
Quindi su 10 mestieri, hai 8 mestieri perdenti e 2 vincitori.
Facciamo i conti Loss
Perdita totale = $1 * 8 = -$8
Guadagno totale= $2 * 2 = $4
Perdita netta = – $4
Ormai spero che tu capisca che il rapporto rischio-rendimento di per sé è una metrica priva di significato.
Invece, devi combinare il tuo rapporto rischio-rendimento con il tuo tasso di vincita per sapere se farai soldi a lungo termine (altrimenti noto come la tua aspettativa).
Il segreto per trovare il tuo vantaggio (suggerimento: il rapporto rischio-rendimento non è sufficiente)
Vuoi conoscere il segreto?
Qui è…
E= x P – 1
Dove:
W significa la dimensione della tua vincita media
L significa la dimensione della tua perdita media
P significa tasso di vincita
Ecco un esempio:
Hai fatto 10 operazioni. 6 stavano vincendo mestieri e 4 stavano perdendo mestieri.
Questo significa che la percentuale di vincita è 6/10 o 60%.
Se i tuoi 6 vincitori ti hanno portato un profitto di $3,000, la tua vincita media è $3,000/6 = $500.
Se i tuoi 4 perdenti erano 1 1,600, allora la tua perdita media è $1,600/4 = $400.
Quindi, applica queste cifre alla formula dell’aspettativa:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 o 35%.
In questo esempio, l’aspettativa della tua strategia di trading è del 35% (un’aspettativa positiva).
Ciò significa che la tua strategia di trading restituirà 35 centesimi per ogni dollaro scambiato a lungo termine.
Quindi ecco la verità:
Non esiste una cosa come… “un minimo di 1 a 2 rapporto rischio-rendimento”.
Perché puoi avere un rapporto rischio-rendimento da 1 a 0,5, ma se il tuo tasso di vincita è abbastanza alto be sarai comunque redditizio a lungo termine.
Quindi So
La metrica più importante nel tuo trading non è il tuo rapporto rischio-rendimento o il tasso di vincita.
È la tua aspettativa.
Come impostare uno stop loss corretto e definire il rischio
Ora, non si desidera posizionare uno stop loss a un livello arbitrario (come 100, 200 o 300 pips).
Non ha senso.
Invece, vuoi appoggiarti alla struttura dei mercati che fungono da “barriera” che impedisce al prezzo di colpire le tue fermate.
Alcune di queste strutture di mercato possono essere:
- Supporto e resistenza
- Linee di tendenza
- Media mobile
Se vuoi saperne di più, guarda questo video di formazione qui sotto:
Successivamente, è necessario disporre del corretto dimensionamento della posizione in modo da non perdere un enorme pezzo di capitale quando si viene fermati.
Ecco la formula per farlo:
Posizionare size = Importo stai rischiando / (stop loss * valore per pip)
diciamo…
Il rischio è di $100 per il commercio
il Tuo stop loss è di 200 pips
Il valore per pip è di $10 (questo numero cambia in base alla valuta in commercio)
Plug e giocare i numeri nella formula e si ottiene…
100 / (200 * 10) = 0.05 lotti
Questo significa che se il rischio è di $100 per il commercio e il vostro stop loss è di 200 pips, allora avrete bisogno di scambiare 0,05 lotti.
Se vuoi saperne di più, vai a leggere la Guida completa alla gestione del rischio Forex.
Come impostare un target corretto e definire la tua ricompensa
Questa è una delle domande più comuni che ricevo dai trader:
“Hey Rayner, come faccio a impostare il mio target profit?”
Beh, ci sono alcuni modi per farlo
Ma in generale, vuoi impostare un obiettivo a un livello in cui ci sono buone probabilità che il mercato possa invertire — il che significa che ti aspetti che entrino pressioni opposte.
Ecco 3 aree possibili per impostare i profitti target:
- Supporto e resistenza
- Estensione di Fibonacci
- Completamento del modello grafico
Lascia che ti spieghi Support
Supporto e resistenza
Ecco una rapida definizione di Supporto e resistenza Support
Supporto – Un’area in cui potrebbe entrare una potenziale pressione di acquisto.
Resistenza-Un’area in cui potrebbe entrare una potenziale pressione di vendita.
Questo significa…
Se sei in una posizione lunga, allora puoi prendere in considerazione i profitti alla Resistenza.
Se sei in una posizione corta, allora si può prendere in considerazione i profitti al supporto.
Questa tecnica è utile se il mercato è in un intervallo o una tendenza debole.
Un esempio:
Suggerimento:
Non puntare agli alti / bassi assoluti per il tuo obiettivo perché il mercato potrebbe non raggiungere quei livelli e quindi invertire.
Quindi, sii più prudente con i tuoi profitti target e esci da alcuni pips “prima”.
Estensione di Fibonacci
Un’estensione di Fibonacci consente di proiettare l’estensione dello swing corrente (all’estensione 127, 132 e 162).
Questa tecnica è utile per una tendenza sana o debole in cui il prezzo tende a scambiare oltre il precedente swing high prima di ritracciare più in basso (in un trend rialzista).
Quindi So
Non sarà fantastico se puoi “prevedere” quanto alto andrà il prezzo — e uscire dal tuo commercio prima che il prezzo torni indietro?
Ecco quando l’estensione di Fibonacci entra in gioco.
Ecco come usarlo
- Identifica un mercato di tendenza
- Disegna lo strumento di estensione di Fibonacci dallo swing alto allo swing basso
- Imposta i tuoi profitti target all’estensione 127, 138 o 162 (a seconda di quanto sei conservatore o aggressivo)
E viceversa per un trend rialzista.
Ecco un esempio:
Lo strumento di estensione Fibonacci di TradingView non viene fornito con 127 e 138 livelli.
Quindi, è necessario modificare le impostazioni per ottenere quei livelli.
Ecco come saranno le impostazioni:
Completamento del modello grafico
Si tratta di principi grafici classici in cui il mercato tende a trovare esaurimento quando un modello grafico viene completato.
Probabilmente ti stai chiedendo:
“Come definisci completo?”
Bene, se il prezzo si muove ad una distanza uguale dal modello grafico, è considerato completo.
Un esempio:
Ha senso?
Buono.
Perché nella prossima sezione, imparerai come analizzare il tuo rischio per premiare come un professionista.
Andiamo avanti
Come analizzare il rapporto rischio-rendimento come un professionista
Quindi So hai imparato come impostare un corretto stop loss e target profit.
Ora è facile calcolare il rapporto rischio / rendimento potenziale.
Ecco 3 semplici passaggi per farlo:
- Scopri la distanza del tuo stop loss
- Scopri la distanza del tuo target profit
- Distanza del target profit/distanza dello stop loss
Un esempio:
Supponiamo che il tuo stop loss sia di 100 pips e il target profit di 200 pips.
Applica la formula e ottieni…
200/100 = 2
Questo significa che hai un rapporto rischio/rendimento potenziale di 1:2
Come usare TradingView per calcolare facilmente il tuo rapporto rischio / rendimento
Ora, se usi TradingView, allora è facile calcolare il tuo rapporto rischio / rendimento su ogni trade.
Ecco cosa devi fare:
- Seleziona lo strumento risk reward sulla barra degli strumenti di sinistra
- Identifica la tua voce, stop loss e target profit
E ti dirà il tuo potenziale rischio di ricompensa sul commercio.
Un esempio:
Anche
Lo strumento risk reward ratio ti dice quale dovrebbe essere la dimensione della tua posizione la dimensione del tuo account e il tuo rischio per trade. Ecco come…
Fai doppio clic sullo strumento rapporto rischio / rendimento sul grafico e puoi modificare le impostazioni stuff
Cose interessanti, giusto?
Rischi che il rapporto di ricompensa non ti dia un vantaggio. Ecco cosa devi fare
Ora, ricorda questa cosa.
Il tuo rapporto rischio-rendimento è di per sé una metrica priva di significato.
Devi combinare il tuo rapporto rischio / rendimento con il tuo tasso di vincita per quantificare il tuo vantaggio.
E il modo per farlo è eseguire le tue operazioni in modo coerente e ottenere una dimensione del campione abbastanza grande (di almeno 100).
Ci si potrebbe chiedere:
” Ma cosa succede se dopo 100 mestieri, sto ancora perdendo soldi?”
Non essere scoraggiato.
Non è la fine della tua carriera commerciale.
In effetti, probabilmente sei davanti al 90% dei trader là fuori poiché sai chiaramente cosa non funziona.
…
Se la vostra strategia di trading è di perdere soldi, qui ci sono quattro cose che si possono fare per risolvere il problema…
- il Commercio con la tendenza
- Impostare una perdita di arresto appropriata
- La “superstrada” tecnica
- Commercio più succoso livelli
Ecco come fare…
Come il commercio con la tendenza e migliorare il vostro tasso di vincita
È un no-brainer che il commercio con la tendenza di aumentare le probabilità del vostro commercio il lavoro fuori.
Quindi ecco una linea guida per te
Se il prezzo è superiore alla media mobile di 200 periodi, cerca configurazioni lunghe
Se il prezzo è inferiore alla media mobile di 200 periodi, cerca configurazioni brevi.
E se sei in dubbio, stai fuori.
Come impostare uno stop loss corretto in modo da non essere fermato inutilmente
Ecco la cosa:
Non vuoi essere un cheapskate e impostare uno stop loss stretto hoping sperando che tu possa farla franca.
Non funziona in questo modo.
Se il tuo stop loss è troppo stretto, allora il tuo trade non ha abbastanza spazio per respirare. E probabilmente verrai fermato dal “rumore” del mercato, anche se la tua analisi è corretta.
Così, come si dovrebbe inserire il vostro stop loss?
Bene, dovrebbe essere a un livello in cui invaliderà la tua configurazione di trading.
Questo significa:
Se stai negoziando schemi grafici, allora il tuo stop loss dovrebbe essere a un livello in cui il tuo schema grafico viene “distrutto”.
Se stai negoziando Supporto e resistenza (SR), allora il tuo stop loss dovrebbe essere ad un livello in cui se il prezzo lo raggiunge, il tuo SR è rotto.
Andiamo avanti
La tecnica highway che migliora il tuo rischio per premiare
Ecco l’affare:
Quando entri in un trade, vuoi avere piccoli “ostacoli” in modo che il prezzo possa muoversi agevolmente dal punto A al punto B.
Ma la domanda è:
Come trovi tali opportunità di trading?
Lascia che ti presenti la tecnica dell’autostrada perché è come guidare su un’autostrada in cui hai poco o nessun traffico sulla tua strada.
Ecco come funziona:
Prima di entrare in un lungo commercio, assicurarsi che il mercato ha spazio per muoversi almeno 1:1 rapporto rischio-rendimento prima di avvicinarsi al primo swing high (e viceversa in breve).
Perché?
Perché hai una buona possibilità di ottenere un rapporto rischio-ricompensa 1:1 sul tuo trade in quanto non ci sono “ostacoli” nelle vicinanze (fino al primo swing high).
Ora Now
Se vuoi migliorare ulteriormente il tuo rischio di ricompensa, cerca le configurazioni di trading con un potenziale rapporto di rischio 1:2 o 1:3 prima del primo swing high.
Tuttavia, questo riduce le tue opportunità di trading in quanto sei più selettivo con le tue impostazioni di trading. Così, avrete bisogno di trovare un equilibrio ad esso.
Scambia i livelli più succosi
Probabilmente ti starai chiedendo:
“Cosa intendo per più succoso?”
Bene, vuoi scambiare livelli di supporto e resistenza che sono i più ovvi per te.
Perché?
Perché si tratta di livelli che attirano la maggior quantità di flussi di ordini — che può comportare un rapporto rischio / ricompensa favorevole sui tuoi scambi.
Ecco come trovare i livelli più succosi:
- Riduci il grafico del tuo intervallo di tempo di trading
- Segna i livelli più ovvi
- Scambia solo quei livelli
Ecco alcuni esempi:
Suggerimento:
Un livello è più significativo se c’è un forte rifiuto del prezzo.
Questo significa che il prezzo speso solo un breve periodo di tempo a un livello prima di allontanarsi (e sembra un picco).
Conclusione
Quindi in questo post, hai imparato:
- La bugia più grande che hai detto circa il rapporto rendimento rischio
- Come combinare il rapporto rendimento rischio e la percentuale di vincita per trovare il tuo margini nei mercati
- Come impostare una perdita di arresto appropriata e definire il rischio
- Come impostare un obiettivo adeguato e definire la vostra ricompensa
- Come analizzare il rapporto rendimento rischio come un pro
- 4 consigli pratici che possono trasformare la vostra strategia perdente in un vincitore
Ora ecco cosa vorrei sapere…
“Come si usa il rapporto rendimento rischio nel trading?