Études, leçons et autres pièces instrumentales didactiques composées avant le XIXe siècle sont extrêmement variées, sans genres établis. Les 30 Essercizi per gravicembalo (« 30 Exercices pour clavecin », 1738) de Domenico Scarlatti ne diffèrent pas de ses autres œuvres pour clavier, et les quatre volumes de Clavier-Übung (« pratique du clavier ») de J.S. Bach contiennent tout, des simples duos pour orgue aux vastes et difficiles Variations Goldberg.
La situation a changé au début du 19ème siècle. Les livres d’instructions avec des exercices sont devenus très courants. Les recueils d' » études » de Johann Baptist Cramer (publiés entre 1804 et 1810), les premières parties du Gradus ad Parnassum de Muzio Clementi (1817-1826), de nombreuses œuvres de Carl Czerny, les Vingt exercices et préludes de Maria Szymanowska (vers 1820) et les Studien Op. 70 d’Ignaz Moscheles (1825-1826) revêtent une importance particulière. Cependant, avec les parties tardives de la collection de Clementi et le Charakteristische Studien Op. 95 de Moscheles (1836-37), la situation a commencé à changer, les deux compositeurs s’efforçant de créer une musique qui plairait à la fois au public en concert et servirait de bon outil d’enseignement. Une telle combinaison de valeur didactique et musicale dans une étude est parfois appelée étude de concert.
La technique nécessaire pour jouer les Études de Chopin, Op. 10 (1833) et Op.25 (1837) était extrêmement nouvelle au moment de leur publication; le premier interprète qui a réussi à maîtriser les pièces a été le célèbre compositeur virtuose Franz Liszt (auquel Chopin a dédié l’Op. 10). Liszt lui-même composa un certain nombre d’études plus étendues et encore plus complexes que celles de Chopin. Parmi celles-ci, la plus connue est le recueil Études d’Exécution Transcendante (version finale publiée en 1852). Ceux-ci n’ont cependant pas conservé l’aspect didactique de l’œuvre de Chopin, car la difficulté et la technique utilisées varient au sein d’une pièce donnée. Chacune des études a un caractère différent, désigné par son nom : Preludio; Molto Vivace; Paysage; Mazeppa; Feux Follets; Vision; Eroica; Wilde Jagd; Ricordanza; Allegro Molto Agitato; Harmonies du Soir; et Chasse-neige.
Le XIXe siècle a également vu un certain nombre de collections d’études et d’études pour d’autres instruments que le piano. Le compositeur guitariste Fernando Sor a publié ses 12 Études, op.6 pour guitare à Londres dès 1815. Ces œuvres sont toutes conformes à la définition standard de l’étude du XIXe siècle en ce qu’elles sont de courtes compositions, exploitant chacune une seule facette de la technique. Des recueils d’études pour flûte ont été publiés au cours de la seconde moitié du XIXe siècle par Ernesto Köhler, Wilhelm Popp et Adolf Terschak.