Estudios, lecciones y otras piezas instrumentales didácticas compuestas antes del siglo XIX son extremadamente variadas, sin géneros establecidos. Los 30 Essercizi per gravicembalo («30 ejercicios para clave», 1738) de Domenico Scarlatti no difieren en alcance de sus otras obras para teclado, y los cuatro volúmenes de Clavier-Übung («práctica de teclado») de J. S. Bach contienen de todo, desde simples dúos de órgano hasta las extensas y difíciles Variaciones de Goldberg.
La situación cambió a principios del siglo XIX. Los libros de instrucciones con ejercicios se volvieron muy comunes. De particular importancia fueron las colecciones de «estudios» de Johann Baptist Cramer (publicadas entre 1804 y 1810), las primeras partes de Gradus ad Parnassum de Muzio Clementi (1817-26), numerosas obras de Carl Czerny, Vingt exercises et préludes de Maria Szymanowska (c. 1820), y Studien Op. 70 de Ignaz Moscheles (1825-26). Sin embargo, con las últimas partes de la colección de Clementi y el Charakteristische Studien Op.95 (1836-37) de Moscheles, la situación comenzó a cambiar, con ambos compositores esforzándose por crear música que agradara al público en concierto y sirviera como una buena herramienta de enseñanza. Tal combinación de valor didáctico y musical en un estudio a veces se conoce como un estudio de concierto.
La técnica necesaria para reproducir los estudios de Chopin, Op. 10 (1833) y Op. 25 (1837) era extremadamente novedosa en el momento de su publicación; el primer intérprete que logró dominar las piezas fue el reconocido virtuoso compositor Franz Liszt (a quien Chopin dedicó el Op.10). El propio Liszt compuso una serie de estudios más extensos e incluso más complejos que los de Chopin, de los cuales el más conocido es la colección Études d’Ejecutation Transcendante (versión final publicada en 1852). Sin embargo, estos no conservaron el aspecto didáctico de la obra de Chopin, ya que la dificultad y la técnica utilizadas varían dentro de una pieza dada. Cada uno de los estudios tiene un carácter diferente, designado por su nombre: Preludio; Molto Vivace ; Paysage; Mazeppa ; Feux Follets; Visión; Eroica ; Wilde Jagd; Ricordanza; Allegro Molto Agitato ; Harmonies du Soir; y Chasse-neige .
El siglo XIX también vio una serie de colecciones de estudios y estudios para instrumentos distintos del piano. El guitarrista y compositor Fernando Sor publicó sus 12 Estudios, op. 6 para guitarra en Londres ya en 1815. Todas estas obras se ajustan a la definición estándar del estudio del siglo XIX en el sentido de que son composiciones cortas, cada una explotando una sola faceta de la técnica. Colecciones de estudios para flauta fueron publicadas durante la segunda mitad del siglo XIX por Ernesto Köhler, Wilhelm Popp y Adolf Terschak.