nie daj się zwieść współczynnikowi nagrody ryzyka — to nie jest to, co myślisz.
Możesz szukać transakcji o współczynniku ryzyka 1:2 i pozostać konsekwentnym przegranym (i udowodnię ci to później).
podobnie:
Możesz szukać transakcji o stosunku ryzyka do nagrody poniżej 1 i pozostać niezmiennie opłacalnym.
Dlaczego?
ponieważ stosunek ryzyka do nagrody jest tylko częścią równania.
ale nie martw się.
w tym poście Dam ci pełny obraz, abyś zrozumiał, jak prawidłowo wykorzystać stosunek ryzyka do nagrody.
dowiesz się:
- co to jest stosunek ryzyka do nagrody-i największe kłamstwo, które ci powiedziano
- sekret znalezienia przewagi (podpowiedź: stosunek ryzyka do nagrody to za mało)
- Jak ustawić odpowiedni stop loss i zdefiniować swoje ryzyko
- Jak ustawić odpowiedni cel i zdefiniować swoją nagrodę
- Jak analizować stosunek ryzyka do nagrody jak profesjonalista
- Twój stosunek ryzyka do nagrody nie nie daje Ci przewagi. Oto, co musisz zrobić …
i po przeczytaniu tego przewodnika już nigdy nie zobaczysz stosunku ryzyka do nagrody w ten sam sposób.
gotowy?
Zacznijmy więc …
co to jest stosunek ryzyka do nagrody-i największe kłamstwo, które ci powiedziano
stosunek ryzyka do nagrody mierzy, ile wynosi Twoja potencjalna nagroda za każdego zaryzykowanego dolara.
na przykład:
Jeśli stosunek ryzyka do nagrody wynosi 1:3, oznacza to, że ryzykujesz 1$, aby potencjalnie zarobić 3$.
Jeśli stosunek ryzyka do nagrody wynosi 1:5, oznacza to, że ryzykujesz 1$, aby potencjalnie zarobić 5$.
rozumiesz o co mi chodzi.
oto największe kłamstwo, jakie ci powiedziano o współczynniku nagrody ryzyka
„potrzebujesz minimum 1:2 współczynnik nagrody ryzyka.”
To Bzdura.
Dlaczego?
ponieważ stosunek ryzyka do zysku sam w sobie nie ma znaczenia.
Nie wierzysz mi?
oto przykład:
Załóżmy, że współczynnik ryzyka wynosi 1:2 (za każdą wygraną transakcję zarabiasz 2 USD).
ale Twoja wygrana wynosi 20%.
więc na 10 transakcji masz 8 przegranych transakcji i 2 zwycięzców.
zróbmy matematykę…
totalna strata = $1 * 8 = -$8
całkowity zysk = $2 * 2 = $4
strata netto = – $4
do tej pory mam nadzieję, że rozumiesz, że wskaźnik zysku z ryzyka sam w sobie jest bezsensowną metryką.
zamiast tego, należy połączyć stosunek ryzyka do nagrody z wygranej, aby wiedzieć, czy będziesz zarabiać pieniądze w dłuższej perspektywie (inaczej znany jako oczekiwanej).
sekret znalezienia przewagi (podpowiedź: stosunek ryzyka do nagrody nie wystarczy)
chcesz poznać sekret?
tutaj jest…
E= x P – 1
Gdzie:
W oznacza rozmiar twojej średniej wygranej
L oznacza rozmiar twojej średniej straty
p oznacza wygraną
oto przykład:
dokonałeś 10 transakcji. 6 wygrywało, a 4 przegrywało.
oznacza to, że Twój procentowy stosunek wygranych wynosi 6/10 lub 60%.
Jeśli twoje 6 zwycięzców przyniosło ci zysk w wysokości $3,000, twoja średnia wygrana wynosi $3,000/6 = $500.
Jeśli twoje 4 przegrane to $ 1,600, to twoja średnia strata to $1,600 / 4 = $400.
następnie zastosuj te liczby do Formuły oczekiwanej:
E= x 0,6 – 1 = 0,35 lub 35%.
w tym przykładzie oczekiwana długość twojej strategii handlowej wynosi 35% (dodatnia oczekiwana).
oznacza to, że Twoja strategia handlowa zwróci 35 centów za każdego dolara w długim okresie.
więc oto prawda:
nie ma czegoś takiego jak … „minimum 1 do 2 współczynnik ryzyka”.
ponieważ możesz mieć współczynnik ryzyka od 1 do 0,5, ale jeśli twój wskaźnik wygranych jest wystarczająco wysoki … na dłuższą metę nadal będziesz opłacalny.
więc…
najważniejszą metryką w handlu nie jest współczynnik nagrody ryzyka lub wygraną.
To Twoje oczekiwania.
jak ustawić odpowiedni stop loss i zdefiniować swoje ryzyko
teraz nie chcesz umieszczać stop loss na dowolnym poziomie (jak 100, 200 lub 300 pipsów).
to nie ma sensu.
zamiast tego chcesz oprzeć się na strukturze rynków, które działają jako „bariera”, która uniemożliwia osiągnięcie cen na twoich stopach.
niektóre z tych struktur rynkowych mogą być:
- wsparcie i opór
- linie trendów
- średnia ruchoma
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, obejrzyj poniższy film szkoleniowy:
następnie musisz mieć prawidłowy rozmiar pozycji, aby nie stracić ogromnego kawałka kapitału, gdy zostaniesz zatrzymany.
oto formuła, aby to zrobić:
Rozmiar pozycji = kwota, którą ryzykujesz / (stop loss * wartość na pip)
powiedzmy…
twoje ryzyko wynosi $100 za transakcję
twój stop loss wynosi 200 pipsów
twoja wartość na pip wynosi $10 (ta liczba zmienia się w zależności od waluty, którą handlujesz)
Podłącz i zagraj liczby do formuły, a get…
100 / (200 * 10) = 0.05 lots
oznacza to, że jeśli twoje ryzyko wynosi 100 USD za transakcję, a stop loss wynosi 200 pipsów, musisz handlować lotami 0,05.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, przeczytaj kompletny przewodnik po zarządzaniu ryzykiem na rynku Forex.
jak ustawić odpowiedni cel i zdefiniować swoją nagrodę
To jest jedno z najczęstszych pytań, które dostaję od traderów:
„Hej Rayner, Jak ustawić mój docelowy zysk?”
Cóż, jest kilka sposobów, aby to zrobić…
ale ogólnie, chcesz ustawić cel na poziomie, na którym istnieje duża szansa, że rynek się odwróci — co oznacza, że spodziewasz się presji przeciwnej.
oto 3 możliwe obszary, aby ustawić docelowe zyski:
- wsparcie i opór
- rozszerzenie Fibonacciego
- zakończenie wzorca wykresu
Pozwól mi wyjaśnić…
wsparcie i opór
oto szybka definicja wsparcia i oporu…
Wsparcie – obszar, w którym może pojawić się potencjalna presja na zakup.
opór-obszar, w którym może pojawić się potencjalna presja sprzedaży.
oznacza to …
Jeśli jesteś na długiej pozycji, możesz rozważyć przyjmowanie zysków przy oporze.
Jeśli jesteś w krótkiej pozycji, możesz rozważyć skorzystanie ze wsparcia.
ta technika jest przydatna, jeśli rynek znajduje się w zakresie lub słabym trendzie.
przykład:
Pro tip:
nie celuj w absolutne wzloty / upadki dla swojego celu, ponieważ rynek może nie osiągnąć tych poziomów, a następnie odwrócić.
więc bądź bardziej konserwatywny ze swoimi docelowymi zyskami i wyjdź kilka pipsów „wcześniej”.
rozszerzenie Fibonacciego
Rozszerzenie Fibonacciego pozwala wyświetlać rozszerzenie bieżącego swingu (w rozszerzeniu 127, 132 i 162).
ta technika jest przydatna dla zdrowego lub słabego trendu, w którym cena ma tendencję do handlu poza poprzednią wysoką huśtawką, zanim wycofa się niższa (w trendzie wzrostowym).
więc…
czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł „przewidzieć”, jak wysoka będzie cena-i zakończyć transakcję, zanim cena powróci?
wtedy pojawia się rozszerzenie Fibonacciego.
oto, jak go użyć…
- Zidentyfikuj trendy na rynku
- narysuj narzędzie rozszerzenia Fibonacciego od swing high do swing low
- Ustaw zyski docelowe na 127, 138 lub 162 (w zależności od tego, jak zachowawczy lub agresywny jesteś)
i odwrotnie dla trendu wzrostowego.
oto przykład:
narzędzie rozszerzenia Fibonacciego TradingView nie ma poziomów 127 i 138.
musisz więc dostosować ustawienia, aby uzyskać te poziomy.
oto jak będą wyglądały ustawienia:
Ukończenie wzoru wykresu
jest to klasyczne zasady tworzenia wykresów, w których rynek ma tendencję do wyczerpania się, gdy wzór wykresu zostanie ukończony.
pewnie zastanawiasz się:
„Jak zdefiniować kompletny?”
Cóż, jeśli cena przesuwa się o równą odległość od wzorca wykresu, jest uważana za kompletną.
przykład:
czy to ma sens?
dobrze.
ponieważ w następnej sekcji dowiesz się, jak analizować ryzyko, aby nagradzać jak profesjonalista.
przejdźmy dalej …
jak analizować stosunek zysku do ryzyka jak profesjonalista
więc … nauczyłeś się, jak ustawić odpowiedni stop loss i docelowy zysk.
teraz łatwo jest obliczyć potencjalny współczynnik ryzyka.
oto 3 proste kroki, aby to zrobić:
- Znajdź odległość swojego stop loss
- Znajdź odległość docelowego zysku
- odległość docelowego zysku/odległość stop loss
przykład:
Załóżmy, że twój stop loss wynosi 100 pipsów, a docelowy zysk wynosi 200 pipsów.
zastosuj formułę, a otrzymasz…
200/100 = 2
oznacza to, że potencjalny współczynnik zysku z ryzyka wynosi 1:2
jak korzystać z TradingView, aby łatwo obliczyć współczynnik zysku z ryzyka
teraz, jeśli korzystasz z TradingView, łatwo jest obliczyć współczynnik ryzyka do zysku w każdej transakcji.
oto, co musisz zrobić:
- wybierz narzędzie nagradzania ryzyka na lewym pasku narzędzi
- Zidentyfikuj swój wpis, stop loss i zysk docelowy
, a poinformuje Cię o potencjalnym ryzyku do nagrody na transakcji.
przykład:
również…
narzędzie risk reward ratio mówi ci, jaka powinna być wielkość twojej pozycji, rozmiar Twojego konta i ryzyko na transakcję. Oto jak …
Kliknij dwukrotnie narzędzie risk reward ratio na wykresie, a możesz zmienić ustawienia …
fajne rzeczy, prawda?
ryzyko stosunek nagrody nie daje przewagę. Oto, co musisz zrobić …
teraz pamiętaj o jednej rzeczy.
Twój współczynnik ryzyka jest bezsensowną metryką samą w sobie.
musisz połączyć swoje ryzyko stosunek nagrody z wygranej stawki do ilościowego określenia swojej przewagi.
i sposobem, aby to zrobić, jest konsekwentne wykonywanie transakcji i uzyskanie wystarczająco dużego rozmiaru próbki (co najmniej 100).
możesz się zastanawiać:
„ale co, jeśli po 100 transakcjach nadal tracę pieniądze?”
nie zniechęcaj się.
to nie koniec twojej kariery handlowej.
w rzeczywistości prawdopodobnie wyprzedzasz 90% handlowców, ponieważ wyraźnie wiesz, co nie działa.
teraz…
Jeśli Twoja strategia handlowa traci pieniądze, oto cztery rzeczy, które możesz zrobić, aby to naprawić…
- handluj z trendem
- ustaw odpowiedni stop loss
- technika „highway”
- handluj najbardziej soczystymi poziomami
oto, jak to zrobić…
Jak handlować z trendem i poprawić swój wskaźnik wygranych h3>
nie ma wątpliwości, że handel z trendem zwiększy szanse Twojego handlu.
oto wskazówka dla Ciebie…
Jeśli cena jest powyżej średniej ruchomej z 200 okresu, poszukaj długich ustawień
Jeśli cena jest poniżej średniej ruchomej z 200 okresu, poszukaj krótkich ustawień.
a jeśli masz wątpliwości, trzymaj się z daleka.
Jak ustawić odpowiedni stop loss, aby nie dać się niepotrzebnie zatrzymać
oto chodzi:
nie chcesz być tanim i ustawić ciasnego stop loss… mając nadzieję, że ujdzie ci to na sucho.
to tak nie działa.
Jeśli twój stop loss jest zbyt ciasny, twój handel nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby oddychać. I prawdopodobnie zostaniesz powstrzymany przed „hałasem” rynku-nawet jeśli twoja analiza jest poprawna.
więc jak powinieneś umieścić swój stop loss?
cóż, powinno to być na poziomie, na którym unieważni to twoją konfigurację handlową.
oznacza to:
jeśli handlujesz wzorcami Wykresów, twój stop loss powinien znajdować się na poziomie, na którym wzór wykresu zostanie „zniszczony”.
jeśli handlujesz wsparciem i oporem (SR), twój stop loss powinien być na poziomie, na którym jeśli cena go osiągnie, Twój SR zostanie złamany.
przejdźmy dalej…
technika autostradowa, która zwiększa ryzyko nagrodzenia
oto umowa:
kiedy wprowadzasz transakcję, chcesz mieć małe „przeszkody”, aby cena mogła płynnie poruszać się z punktu A do punktu B.
ale pytanie brzmi:
Jak znaleźć takie możliwości handlowe?
pozwól, że przedstawię ci technikę autostrady, ponieważ to jest jak jazda po autostradzie, gdzie masz mało ruchu lub nie ma na swojej drodze.
oto jak to działa:
zanim wejdziesz w długą transakcję, upewnij się, że rynek ma miejsce na ruch co najmniej 1:1 współczynnik ryzyka nagrody przed zbliżeniem się do pierwszego huśtawki wysokiej (i odwrotnie w skrócie).
Dlaczego?
ponieważ masz duże szanse na uzyskanie współczynnika ryzyka 1: 1 na swojej transakcji, ponieważ nie ma „przeszkód” w pobliżu (do pierwszego huśtawki wysoko).
teraz…
Jeśli chcesz jeszcze bardziej zwiększyć swoje ryzyko, aby je wynagrodzić, poszukaj konfiguracji handlowych z potencjalnym współczynnikiem ryzyka 1:2 lub 1:3 przed pierwszym skokiem.
jednak zmniejsza to twoje możliwości handlowe, ponieważ jesteś bardziej selektywny w swoich konfiguracjach handlowych. Tak więc, musisz znaleźć równowagę do niego.
Wymień najbardziej soczyste poziomy
pewnie się zastanawiasz:
„co mam na myśli mówiąc soczyste?”
cóż, chcesz handlować poziomami wsparcia i oporu, które są dla ciebie najbardziej oczywiste.
Dlaczego?
ponieważ są to poziomy, które przyciągają największą ilość przepływów zleceń — co może skutkować korzystnym stosunkiem ryzyka do nagrody w Twoich transakcjach.
oto jak znaleźć najbardziej soczyste poziomy:
- pomniejsz wykres swojego przedziału czasowego
- zaznacz najbardziej oczywiste poziomy
- handluj tylko tymi poziomami
Oto kilka przykładów:
Pro tip:
poziom jest bardziej znaczący, jeśli istnieje silne odrzucenie ceny.
oznacza to, że cena spędziła tylko krótki czas na poziomie przed odejściem (i wygląda na skok).
wnioski
więc w tym poście nauczyłeś się:
- największe kłamstwo o współczynniku zysku z ryzyka
- jak połączyć wskaźnik zysku z ryzyka i wskaźnik wygranych, aby znaleźć przewagę na rynkach
- Jak ustawić odpowiedni stop loss i zdefiniować swoje ryzyko
- Jak ustawić odpowiedni cel i zdefiniować swoją nagrodę
- Jak analizować wskaźnik zysku z ryzyka jak profesjonalista
- 4 praktyczne wskazówki, które mogą zmienić twoją strategię przegranej w zwycięzcę
oto, co chciałbym wiedzieć…
„jak wykorzystać współczynnik ryzyka w handlu?