co jsou tržní Futures?
Akciového trhu futures, také volal trhu futures nebo akciové indexy futures jsou futures kontrakty, které sledují konkrétní benchmark index jako S&P 500. Zatímco komoditní futures požadovat dodání podkladového zboží (NAPŘ.: kukuřice, cukr, ropa), na trhu futures se usadil v hotovosti nebo se převalil.
tržní futures umožňují obchodníkům obchodovat směr podkladového akciového indexu, zajišťovací akciové pozice a být použity jako hlavní ukazatel pro trhy a akcie. Na rozdíl od možností, které mohou vypršet bezcenné, když z peněz, vyprší futures na trhu jsou převráceny do další smlouvy o měsíci vypršení platnosti. Futures kontrakty na trhu vyprší třetí pátek každého čtvrtletního měsíce, počínaje březnem. Expirační smlouvy se převádějí na další měsíc vypršení platnosti druhý čtvrtek v týdnu. Jak se blíží převrácení, objem obchodování přechází z končící smlouvy na další smlouvu o měsíci vypršení platnosti, nazývanou také přední měsíc. Následující písmena označují každý měsíc vypršení platnosti: H pro březen, M pro červen, U pro září A Z pro prosinec.
jak se počítají Futures na burze?
tržní futures reálná hodnota je často uváděna před uvedením na trh na různých obchodních kanálech každé ráno. Reálná hodnota je založena na tom, za co by měla být cena futures na trhu stanovena na základě aktuální peněžní hodnoty podkladového indexu. Vzorec pro výpočet reálné hodnoty S&P 500 futures kontrakt je odvozen tím, že aktuální S&P 500 index peněžní hodnota vynásobená – dividendy ze všech S&P 500 součást akciové dividendy do přední měsíce expirace. Premium mezi trhu futures a reálná hodnota kolísá v průběhu dne podle institucionální obchodování programů leapfrog navzájem arbitráž futures versus peněžní prémie. Instituce nakupují a prodávají programy rock trhy jako zemětřesení během obchodního dne, kdy prémie stávají atraktivní.
jak se používají Futures na trhu?
futures na akciový index ve skutečnosti nevlastní žádné složky indexu, ale místo toho sleduje pohyb podkladového indexu. Ve skutečnosti mají tendenci vést pohyby indexu. Futures na trhu jsou neuvěřitelně likvidní, zejména kontrakty s&P 500. E-mini je elektronická verze s& p velké smluvní obchodování za 1 / 5th cenu. 1 bodový tah na big s&p 500 futures se rovná 250 $zisku/ztráty v hodnotě, zatímco stejný 1 bodový pohyb by měl hodnotu 50 $V s&p 500 E-mini.
tržní futures kontrakty mohou být obchodovány dlouhé nebo krátké, aby profitovaly ze směrových pohybů. Neexistují žádná pravidla up tick, která obchodníkům umožňují krátký prodej na vnitřní nabídkové ceny místo čekání na vyplnění na up tick. Jsou široce využívány portfoliovými manažery k zajištění dlouhých i krátkých pozic. Institucionální programové obchodování se pokusí arbitrovat futures s podkladovým indexem, označovaným také jako peněžní hodnota. Koupit a prodat programy zaplavit trh, jak se snaží zachytit pojistné.
Začněte den obchodování s naším obchodním simulátorem zdarma po dobu 14 dnů!
Continuous Market Futures Contracts
u futures kontraktů, které vyprší každé čtvrtletí, jsou obvykle pouze tři měsíce aktivních obchodních dat. Tato omezená data obchodování na přední měsíc mohou být zakázána pro širší časové rámce, jako jsou týdenní a měsíční grafy. Ještě kratší časový rámec grafy trpí na začátku front měsíc futures kontraktu cyklu jako ukazatele jako klouzavé průměry vyžadují minimální počet datových období generovat.
z tohoto důvodu existují symboly kontinuálních termínových kontraktů na trhu. Jak název napovídá, jsou spojité s hladkými historickými daty, která umožňují bezproblémové mapování od kratších časových rámců po široké časové rámce. Výsledkem jsou přesnější ukazatele. Například, denní 5-period klouzavý průměr by měl omezené údaje v prvním týdnu smlouvy na trhu front měsíc, zatímco kontinuální smlouva by měla přesnější klouzavý průměr linky s velkým množstvím dat. Populární klouzavé průměry, jako jsou denní klouzavé průměry 50 a 200, vyžadují průběžné údaje o smlouvě. Poraďte se se svým makléřem o správné symboly pro kontinuální futures kontrakty na trhu.
popular Market Futures
index Standard and Poor ‚ s 500 je nesporným benchmarkovým indexem pro instituce a obchodníky. Původní s& p 500 velké smlouvy obchody na aukční podlaze s předponou symbol SP. Chicago Mercantile Exchange Group představila kompaktní verzi nazvanou s& p 500 E-mini, která obchoduje za 1/5 nákladů na velkou smlouvu. Obchodníci rychle migrovali na E-minis kvůli dostupnosti, likviditě, lepšímu pákovému efektu a cenové dostupnosti.
S&P 500 E-mini jsou nejvíce široce obchoduje E-mini trading až dva miliony kontraktů denně, pre-fix symbol ES. Další populární trh s futures kontrakty patří Dow Jones, E-mini symbol YM, index Nasdaq 100 E-mini symbol NQ a Russell 2000, E-mini symbol ER.